Hikyuu Quant Framework是一款基于C++/Python的开源量化交易研究框架,用于策略分析及回测。其核心思想基于当前成熟的系统化交易方法,将整个系统化交易策略抽象为由市场环境判断策略、系统有效条件、信号指示器、止损/止盈策略、资金管理策略、盈利目标策略、移滑价差算法七大组件,你可以分别构建这些组件的策略资产库,在实际研究中对它们自由组合来观察系统的有效性、稳定性以及单一种类策略的效果。在系统策略之上,对交易对象选择、系统策略选择、资产组合资金分配进行了进一步封装,能够灵活支持更高层级的策略组合。

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