#!/usr/bin/env python
# coding: utf-8

# #### BitMEX API(REST)にて約定履歴取得

# In[83]:


# coding: utf-8
from datetime import datetime
import pytz, bitmex
import pandas as pd

now = datetime.now(pytz.utc)
# BitMEX約定履歴取得(REST API)
api = bitmex.bitmex()
trades = api.Trade.Trade_get(symbol="XBTUSD", count=500, endTime=now).result()[0]
# 約定履歴リスト作成
lst_trades = [[t["timestamp"], t["side"], t["size"], t["price"]] for t in trades]
for i in range(10):
    print("[{0[0]:%Y-%m-%d %H:%M:%S}, {0[1]}, {0[2]}, {0[3]}]".format(lst_trades[i]))


# #### 約定履歴リストから1秒足OHLCV(DataFrame)作成
# 【rule】
# 
# |rule|期間|基準|
# |:---|:---|:---|
# |"AS"|年|年初|
# |"A"|年|年末|
# |"MS"|月|月初|
# |"M"|月|月末|
# |"W"|週|日曜|
# |"D"|日|0時|
# |"H"|時|0分|
# |"T"|分|0秒|
# |"S"|秒| |

# In[84]:


# 約定履歴DataFrame作成(index設定)
df_trades = pd.DataFrame(lst_trades, columns=["timestamp", "side", "size", "price"])
df_trades = df_trades.set_index("timestamp")

# 1秒足("1S")OHLCVリサンプリング
df_ohlcv_1s = df_trades.resample("1S").agg({
                    "price" : "ohlc",
                    "size"  : "sum",}).ffill()
df_ohlcv_1s.columns = ["open", "high", "low", "close", "volume"]
display(df_ohlcv_1s.head())


# #### 1秒足OHLCVを1分足OHLCVにリサンプリング
# 【集計】
# 
# |処理|内容|
# |:---|:---|
# |"min"|最小|
# |"max"|最大|
# |"sum"|合計|
# |"mean"|平均|
# |"first"|最初の値|
# |"interpolate"|補間|

# In[85]:


# 1分足("1T")にリサンプリング(timestamp:デフォルト(期間開始時刻)->TradingViewタイプ)
df_ohlcv_1m = df_ohlcv_1s.resample("1T").agg({
                    "open"   : "first",
                    "high"   : "max",
                    "low"    : "min",
                    "close"  : "last",
                    "volume" : "sum",})
display(df_ohlcv_1m.head())


# #### 1秒足OHLCVを1分足OHLCVにリサンプリング(timestampを期間終了時間にする)
# 【label】
# 
# |label|内容|
# |:---|:---|
# |"left"|期間開始時刻(デフォルト)|
# |"right"|期間終了時刻|
# <br>
# 【closed】
# 
# |closed|内容|
# |:---|:---|
# |"left"|基準時間が集計開始時刻(デフォルト)|
# |"right"|基準時間が集計終了時刻|
# 

# In[86]:


# 1分足("1T")にリサンプリング(timestamp:期間終了時刻->BitMEXタイプ)
df_ohlcv_1m = df_ohlcv_1s.resample("1T", label="right").agg({
                    "open"   : "first",
                    "high"   : "max",
                    "low"    : "min",
                    "close"  : "last",
                    "volume" : "sum",})
display(df_ohlcv_1m.head())


# #### timestampのタイムゾーン変換(UTC->JST)

# In[87]:


# タイムゾーンを日本時間(JST)に変換
df_ohlcv_1m.index = df_ohlcv_1m.index.tz_convert("Asia/Tokyo")
display(df_ohlcv_1m.head())