Hikyuu Quant Framework是一款基于C++/Python的开源量化交易研究框架,用于策略分析及回测。其核心思想基于当前成熟的系统化交易方法,将整个系统化交易策略抽象为由市场环境判断策略、系统有效条件、信号指示器、止损/止盈策略、资金管理策略、盈利目标策略、移滑价差算法七大组件,你可以分别构建这些组件的策略资产库,在实际研究中对它们自由组合来观察系统的有效性、稳定性以及单一种类策略的效果。在系统策略之上,对交易对象选择、系统策略选择、资产组合资金分配进行了进一步封装,能够灵活支持更高层级的策略组合。

Maybe,你已经注意到了,上面没有“选股策略”?!是的,选股策略是股票交易的重要方面,肯定不会少。事实上,之前所述的交易系统都是针对一个交易对象的,也就是经常听到的策略,但很多所谓的“策略”其实仅仅只是买入、卖出的指示信号而已,并非完整的交易策略。为了区别,在这里直接以系统指称,表示一个完整的系统化交易方法或策略。而在系统之上,称为Portfolio资产组合,选股策略则是Portfolio的组件,Portfolio的另一重要组成则是资金分配策略,比如选股策略选定了4个交易对象(股票或基金等),那么如何在它们之间进行合理的资金分配?

So,Hikyuu Quant Framework其实是在System和Portfolio基础之上、包含了九大策略组件:市场环境判断策略、系统有效条件、信号指示器、止损/止盈策略、资金管理策略、盈利目标策略、移滑价差算法、交易对象选择策略、资金分配策略。可以在此基础上构建自己的策略库,并进行灵活的组合和测试,甚至可以更进一步,在选择交易对象的同时,选取与之匹配的最优系统交易策略(System)。

更多信息,请参见:http://hikyuu.org

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