#!/usr/bin/env python
# coding: utf-8

# In[1]:


import sys

sys.path.insert(0, "../../")
from pyecharts import online

online()
#  演示必要的准备代码，使用该库时不需重复此单元格命令


# In[2]:


import xalpha as xa
import pandas as pd


# # 同一基金的A类C类份额研究

# 一般来讲A和C份额的区别，就是A收申购费赎回费，C不收，不过每日净值中收取销售服务费，两者的持有平衡点在一年左右

# In[3]:


gf500a = xa.fundinfo("162711")
gf500a


# In[4]:


gf500c = xa.fundinfo("002903")
gf500c


# In[5]:


gf500a.info()


# In[6]:


gf500c.info()  # 即使C类，由于国家新规，所有场外基金七天内报复性收取1.5%的赎回费是不可避免的


# 至于销售服务费的部分，直接反应在了净值的走势里，下面直接比较两者净值区别

# In[7]:


gf500c.bcmkset(gf500a)


# In[8]:


gf500c.v_netvalue()
# 由此可见，两者净值高度吻合，但C类对应的红线，随着时间变化，渐渐靠下


# In[11]:


gf500c.total_annualized_returns() - gf500c.benchmark_annualized_returns()
# C类的年化收益相交基准A类少了0.18%，和0.2%每年的销售服务费基本吻合


# 下面我们将讨论这两种基金真实持有的时间平衡点，考虑到 xirr 年化计算时，
# 自带扣除赎回费的虚拟卖出功能，可以直接比较两者 xirr 收益率何时交叉

# In[14]:


# 首先制作一个买入并持有的交易单
sta = xa.policy.buyandhold(gf500a, start="2017-01-01")
stc = xa.policy.buyandhold(gf500c, start="2017-01-01")


# In[15]:


# 分别实际交易
gf500a_t = xa.trade(gf500a, sta.status)
gf500c_t = xa.trade(gf500c, stc.status)


# In[18]:


# 持有半年对比，C类更划算，接近跑赢1%！
gf500a_t.xirrrate("2017-06-30") - gf500c_t.xirrrate("2017-06-30")


# In[22]:


gf500a_t.xirrrate("2018-04-30") - gf500c_t.xirrrate("2018-04-30")


# In[26]:


# 由此可知对于广发中证500，持有不同份额的平衡点是17个月左右，超过17个月，A份额更具吸引力
gf500a_t.xirrrate("2018-05-03") - gf500c_t.xirrrate("2018-05-03")


# 下面我们看下进行网格交易时，两者对收益率的影响

# In[28]:


gra = xa.policy.grid(
    gf500a, [3, 3, 3, 3, 3, 3], [5, 5, 5, 5, 5, 5], "2017-01-01", "2018-08-03"
)
grc = xa.policy.grid(
    gf500c, [3, 3, 3, 3, 3, 3], [5, 5, 5, 5, 5, 5], "2017-01-01", "2018-08-03"
)
# 每一仓位都是跌3%入，涨5％卖，总金额都是采用函数默认的100,000


# In[29]:


## 实际交易
gfa_grid_t = xa.trade(gf500a, gra.status)
gfc_grid_t = xa.trade(gf500c, grc.status)


# In[30]:


gfa_grid_t.xirrrate("2018-04-01"), gfc_grid_t.xirrrate("2018-04-01")
# 截止18年愚人节，采用C份额进行的网格年化收益率比A份额高出了10个百分点！网格当之无愧要选择C类基金